МосБиржа с 20 августа запустит четыре новых облигационных индекса

interfax.ru:

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Московская биржа 20 августа начнет расчет новых индикаторов долгового рынка - индексов корпоративных облигаций с переменным купоном и индекса облигаций федерального займа (ОФЗ) с постоянным доходом с дюрацией от пяти до семи лет, говорится в сообщении торговой площадки.

В линейку индексов корпоративных облигаций добавляются индикаторы, в базу расчета которых входят облигации со ставками купонных платежей, зависящие от значений: - ключевой ставки ЦБ или индикатора RUONIA. - только ключевой ставки ЦБ. - только ставки RUONIA.

Биржа также отмечает, что в соответствии с новой редакцией методики, вступающей в силу с 20 августа, расчет основных индексов ОФЗ (индекс полной доходности - RGBITR, ценовой индекс - RGBI), корпоративных облигаций (индекс полной доходности - RUCBTRNS, ценовой индекс - RUCBCPNS), муниципальных облигаций (индекс полной доходности - RUMBTRNS, ценовой индекс - RUMBCPNS) будет осуществляться один раз в 15 секунд.

Сейчас индексы корпоративных и муниципальных облигаций рассчитываются один раз в день, индексы ОФЗ - один раз в минуту. Помимо этого, обновленная редакция методики содержит указание, что для расчета облигационных индексов используются объем выпуска, находящийся в обращении на бирже на дату формирования базы расчета, а также новые требования к параметрам ликвидности облигаций при включении в базы расчета.